• Facebook Black Round
  • Google+ Black Round

© 2017 «ИКС-Инфо». 

Принципы моделирования поведения криптовалюты.

Вы собираетесь запустить проект на собственной криптовалюте Facticial Absolute Crypto Kopeyka ( FACK) и использовать ее  как внутреннее средство расчетов и накоплений. На этом шаге все выглядит просто - под будущие красивые ($) ожидания люди дают вам какие-то другие активы, а вы им за это щедро отсыпаете собственной криптовалюты и обещаний красивого будущего.


С этого момента ваша валюта начинает жить самостоятельной жизнью, на которую вы можете влиять, но большее влияние начинают оказывать внутрение и внешние факторы вашего проекта.

 

Давайте подумаем какие события и какие параметры будут влиять на вашу валюту.

 

Во первых,  так как ваша валюта не самостоятельный электрон со своими персональными орбитами, а нечто, что можно поменять на хлеб, вино и зрелища, то основным параметром будет сколько этого можно купить за один FACK в каждый отдельный момент.

Выразим наш FACK  в близком и родном долларе или любой другой валюте.  

Currency Exchange   -      CEn ($/F)= ?

Второе предположение, что мы выпускаем миллион единиц нашей криптовалюты.

 

В нулевой момент, когда мы только придумали наш проект - денег нет и стоимость крипты равна нулю.

Каким будет дальше поведение нашей валюты? Давайте попытаемся рассчитать и проанализировать какие факторы будут на нее влиять. Это и будет предметом нашего исследования.

 

Как серьезные люди мы сначала будем пытаться описать модель валюты проверенными методами и формулами, а потом проверим на уже стартовавших проектах работает ли наша модель. То есть будем использовать научный подход.

 

Экономические расчеты будем проводить по стандартам международной финансовой отчетности - принципы понятные и юридически прописанные

 

За основную модель примем модель коммерческой компании, так как наш проект имеет экономический характер коммерческой организации. Основными параметрами будут прибыль и величина чистых активов организации.

  1. Net Income - прибыль заработанная за N-й период в соответствии с принципами МСФО

  2. Чистые активы - сумма оставшаяся в распоряжении компании после удовлетворения всех требований кредиторов.

  3. Далее мы можем использовать любые финансовые показатели рассчитанные на основе баланса нашего проекта.

 

Второе предположение, которое нужно учесть - мы маленькое государство которое выпустило собственную валюту.

На поведение курса каждой реальной валюты оказывает влияние множество факторов. Основные и частные факторы учитываются в торговом балансе каждой страны. Мы будем использовать  эту же проверенную модель.

Основные макропоказатели этой модели:

  1. Balance current account - приход или отток внешних денег от торговых операций, выполнения работ, услуг.

  2. Capital account - приход или отток внешних денег в нашу страну в качестве инвестиций

  3. Reserve account - сумма золотовалютных резервов нашей страны или наших резервов.

Balance current account - это параметр соответствующий текущему Cash Flow нашей оперативной деятельности. Насколько больше или меньше денег у нас стало к концу очередного периода по результатам деятельности.

 

Третье предположение, основанное на теории автоматического регулирования (ТАР) состоит в том что наша модель имеет ряд внутренних и внешних характеристик.

  1. Внутренние характеристики модели, например:

    1. капитальные вложения в проект;

    2. ожидаемые доходы;

    3. текущие расходы;

    4. рентабельность выручки.

  2. Внешние факторы окружающей среды, например:

    1. состояние локального рынка на котором мы будем работать

    2. приток и отток денег из нашей крипты

    3. госрегулирование рынка криптовалют

    4. настроения участников рынка

  3. Управляющее воздействие, которое мы можем применять для того чтобы наша структура была устойчивой.

Фактически это некий автопилот или ручное управление, которое должно нас привести к заданной цели.

Внешние факторы поступают на вход в систему, обрабатываются в ней и мы получаем некий измеряемый прогнозируемый или фактический результат. Изменяя управляющее воздействие мы регулируем результаты в нужных нам параметрах.

 

Риск-менеджмент направлен на управление внешними и внутренними факторами для достижения глобальной цели. Методы риск-менеджмента позволяют проанализировать величину влияния изменения отдельных факторов на конечный результат. Например:

  • изменение выручки на 5% приведет к изменению прибыли на 10%

  • изменение  вложений в рекламу на 5% приведет к изменению прибыли на 20%.

В нашу задачу входит определение большинства существенных факторов нашей модели.

 

Частотные характеристики нашей модели важны для понимания ее поведения и скорости применения управляющего воздействия. Если посмотреть на биржевой курс любого актива мы можем увидеть исторические графики цены. Они складываются из долгосрочных колебаний ( низкая частота - годы ) среднесрочных (средняя частота - месяцы) и краткосрочных (дни), а также высокочастотных колебаний в течении дневной торговой сессии.

Эти колебания вызваны как макроэкономическими долгосрочными факторами так и ежедневными действиями участников рынка.

Мы должны иметь ручные инструменты управления или ботов для управления нашими результатами при движении к цели. К таким инструментам относятся:

  1. Финансовое планирование макроэкономических показателей

  2. Среднесрочная работа с собственной валютой на бирже путем изменения величины резервов

  3. Краткосрочная игра на бирже для снижения колебаний курса и получения дополнительных доходов.

  4. Направления PR кампании проекта.

 

Исходя из целей проекта и интересов его участников мы должны определить характер поведения криптовалюты и в дальнейшем стараться держать ее в рамках этого характера. Легко и просто работать с предсказуемым и надежным человеком. Это же утверждение можно применить и к нашему финансовому инструменту. Чем меньше в его поведении будет неожиданного тем большее доверие он будет вызывать. Поведение определяется характером или DNA системы.

Классические характеры валют описаны многими экономистами:

  1. Инфляционная модель - работа системы поддерживается выпуском дополнительных сумм собственной валюты для оплаты необходимых расходов. Курс валюты постоянно падает.

  2. Дефляционная модель - система настолько хорошо работает что приносит большой доход, внешнюю  валюту девать некуда и курс нашей валюты начинает расти.

  3. Стагнационная модель - курс жестко привязан к какому либо активу и расходы равны доходам.

  4. Профит модель - курс растет относительно базовой валюты ( доллара), но примерно соответствует доходам компании или системы.

 

Управляющие воздействия должны приводить курс нашей крипты к нужному характеру, который устраивал бы большинство участников системы. В противном случае изменение характера может нарушить работу компании как при резком росте так и при резком падении.

 

Мы определились с инструментарием. Следующий шаг будет построение математической модели нашей крипты.

Следующий материал - Описание модели